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第四章银行管理.doc共12页

金币:5| 格式:doc| 浏览:暂无| 发表于:2018-02-07

第四章<a href=http://www.hugei.net/e/tags/?tagname=%E9%93%B6%E8%A1%8C target=_blank class=infotextkey>银行</a>管理.doc共12页



理信息、公司治理信息、年度重大事项等
3、 商业银行应披露下列公司治理信息:年度内召开股东大会情况;董事会构成及其工作情况;独立董事工作情况;监事会构成及其工作情况;外部监事工作情况;高级 管理层构成及其基本情况;商业银行薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬;商业银行部门设置和分支机构设置情况;银行对本行公司治理的整体评价;银 行业监督管理部门规定的其它信息。
第2节 资本管理 1,银行资本的概念与作用[熟悉]: 一、银行资本的概念 (1) 会计资本 (2)监管资本 (3)经济资本 二、银行资本的作用 (1)满足银行正常经营对长期资金的需要。
(2)吸收损失。
在现代市场经济中,资本是承担风险和吸收损失的第一资金来源。
银行一旦遭受损失,首先消耗的是银行的资本金。
因此,资本金又被称为保护债权人、使债权人面对风险免遭损失的缓冲器。
(3)限制银行业务过度扩张和承担风险。
(4)维持市场信心。
(5)为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力。
例题:判断题 与其他一般企业相比,银行的突出特点是高负债经营,自有资本较多 错误:应该是自有资本较较少
2.监管资本的要求及管理[掌握]: 一、《巴塞尔资本协议》修订背景下的资本管理要求 (一)、巴塞尔委员会与《巴塞尔资本协议》 (二)《巴塞尔新资本协议》 (三)《第三版巴塞尔协议》 二、我国实施《巴塞尔新资本协议》和《第三版巴塞尔协议》新监管标准安排 财经网络教育领导品牌 _________________________________________________________________ All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3
1、我国实施《巴塞尔新资本协议》安排
2、我国实施《第三版巴塞尔协议》新监管标准安排 三、我国的监管资本与资本充足率要求 (一)我国监管资本的定义、构成 (二)资本充足率计算和监管要求 四、提高资本充足率的方法
1.分子对策
2.分母对策
3.综合措施 例题:多选题 《商业银行资本管理办法(试行)》包括的四个层次是( ) A最低资本要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8% B储备资本要求为风险加权资产的
2.5%,逆周期资本要求为风险加权资产的0-
2.5% C系统重要性银行附加资本要求为1%, D我国大型银行资本充足率监管要求1
1.5%,中小银行资本充足率监管要求10.5% 答案:ABCD
3.经济资本及其应用[熟悉]: 一、经济资本含义及计量
1、经济资本指的是在既定的期间和置信区间内,根据银行实际承担的经营风险所计算的用以覆盖非预期损失所需的资本。
风险包括信用风险、市场风险、操作风险、其他风险,经济资本可能大于账面资本,也可能小于账面资本
2、经济资本计量:运用风险计量技术、组合计量技术,将各类风险量化成资本的过程 包括:经济资本供给量、经济资本需求量、经济资本缓冲量的计算 二、经济资本管理:使银行从管理风险角度对资源有效配置,达到风险、收益最优平衡
1、绩效管理
2、资源管理
3、风险控制 例题:判断题 经济资本计量包括经济资本供给量、经济资本需求量的计算两种 答案:错误,经济资本计量包括经济资本供给量、经济资本需求量、经济资本缓冲量的计算 财经网络教育领导品牌 _________________________________________________________________ All Rights Reserved 版权所有 复制必究 4 第3节 风险管理银行
1.风险种类[熟悉]: 一、信用风险 例题:判断题 对大多数银行来说,信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 答案:错误,信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,还存在于场外衍生品交易中。
二、市场风险 例题:单选题 ( )不包括在市场风险中。
A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险 标准答案:C 三、操作风险 例题:单选题 ( )是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统、外部事件所造成损失的风险。
A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险 D、国家风险 标准答案:B 四、流动性风险 例题:单选题 ( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险 B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险 标准答案:D 五、国家风险 例题:单选题 ( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
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